Calculator "Risk of ruin"

Всеки публикуван материал е маркетингова комуникация само за информационни цели и не трябва да се разбират като представляващи нито инвестиционен съвет, нито препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент, нито да въздейства на каквито и да е сделки или всякакво друго правно действие, доверявайки се на него това може да доведе до загуба. Предходно постижение не е надежден показател за бъдещи резултати.

Prob. Win:
Win/Loss ratio:
Risk Amt (%):
Number of trades:
Risk of:
Loss level (%):
iteration: 0/1000

Risk (MC): 0%

Risk of Ruin (formula): 100%

Просто попълнете в статистиката на системата за търговия, продължителността на теста и нивото на печалба / загуба да бъдат тествани и натиснете бутона Изчисли.

Бележки:

  • Инструментът приема, че всички печалби и загуби сe образуват след всяка сделка.

  • Въпреки че технически, рискът от фалит винаги е нула, когато изчисляваме вероятността за фалит, този инструмент ще покаже каква е вероятността на практика да се достигне до пълна загуба.

  • Този инструмент взема резултатите от база данни, която е съставена с помощта на обширни симулирани търговски алгоритми (над 370 милиона симулации, над 10 трилиона сделки)

Ако имате някакви въпроси или коментари относно този калкулатор, моля свържете се с нас.

Препоръчваме ви да маркирате тази страница, за да се върнете към калкулатора, когато развиете вашите стратегии за търговия.

 

Обяснение на входящите параметри на калкулатора за риск от фалит/понижение:

% Печалби: Какъв процент от вашите сделки са печеливши сделки?

Печалба/риск: Това е съотношението на средната печалба спрямо средната загуба.

Risk / trade: What percent of your current account balance do you risk per trade? The risk taken is a constant percent of the current account balance, so profits and losses are compounded over time.

Риск/сделка: Това е процент от вашия баланс по текущата сметка, който рискувате при сделка.

Допустимо понижение: Какъв процент загуба от салдото по сметката ви може да претърпите, преди да се откажете и излезете от сделка, или поне да се откажете от сегашната си система за търговия? За повечето хора това е много по-малко от 100%.

Цел за приключване: Колко ви е необходимо да умножите вашата сметка, преди да приберете вашата печалбата? Т.е. това е вашата целева печалба, чрез която може да се направи приемлив риска.

Брой сделки: Колко сделки трябва да правите? Колкото повече сделки правите, толкова е по-голям шанса да достигнете границата, било то допустимото понижение или целта за приключване.

 

Какво прави този калкулатор за риск от фалит/понижение по-добре от другите:

Понижение: Повечето от тези видове калкулатори могат да ви покажат само риска от фалит, от загуба на цялата сума по сметката ви. Това не е много полезно, защото повечето трейдъри ще (или трябва да) спрат да търгуват доста преди това да се случи и да преоценят своята търговска система. На фондовия пазар един купуващ и задържащ търговец може да бъде уверен, че пазарът ще се върне и ще направи пари след голямо понижение. Въпреки това, при валутната търговия или какъвто и да е друг вид търговия, няма причина да се мисли, че вашият резултат ще се възвърне след голямо понижение. Поради тази причина трейдърът трябва да има по-ниско допустимо понижение, отколкото при фондовия пазар. Важно е да се определи какъв е вашият допустим риск, и след това да използвате нашият инструмент за изчисляване на вероятността за достигане на тази точка.

Брой сделки: много от калкулаторите, изчисляващи риска от фалит, използват просто една формула за изчисляване на вероятността от фалит. Това не дава точни резултати, защото игнорира броят на сделките. Би трябвало да е очевидно, че ако рискувате 1% от сметката си в сделка, и сключите 50 сделки, вероятността от фалит е равна на нула, независимо от вашият процент печалби. Въпреки това, инструментите за риск от фалит, които са базирани на формула, не показват, че е нула. Реалността е, че ако съберете вашия резултат, като увеличите броят на сделките, можете да увеличите вероятността от лоша серия, която всъщност ще занули сметката ви. Технически, ако търгувате с безкрайна продължителност, има 100% шанс, сметката ви да удари губеща серия, което ще намали вашата сметка до ниво, безкрайно близко до нула. Нашият инструмент добавя броят на сделките в изчислението, като действително симулира броят на посочените сделки. Това ще покаже, че вероятността от достигане на вашето допустимо понижение е винаги една и съща, или по-висока, когато увеличавате броя на сделките.

Цел за приключване: ако комбинирате вашите печалби и загуби, с течение на времето можете да станете достатъчно печеливш, така че размерът на сметката ви да расте и да стане много по-голям, отколкото при отварянето ѝ. В този момент, може да поискате да обмислите да си изтеглите печалбите, така че те вече да не са изложени на риск. Този инструмент ви позволява да изберете такава цел, така че да можете да определите вероятността от достигането на тази цел и да я сравните с вероятността от достигане на допустимото понижение. Излишно е да казваме, че ще искате вероятността за достигането на вашата цел да бъде много по-висока от вероятността за достигането на допустимото понижение. При използването на тази функция, този калкулатор ще изчислява по-нисък риск от фалит, отколкото други калкулатори. Използването на тази стратегия в реалния живот значително намалява риска от загуба.

Симулация Монте Карло: Ние имаме изградена база данни от вероятности чрез действително симулиране на търговска производителност с различни комбинации, отбелязани по-горе. Наличните комбинации представляват над 37 000 различни сценария. Всеки сценарий е симулиран над 10000 пъти, за да се изчислят вероятностите с най-висока точност. Това означава, че над 370 милиона симулации са направили над 10 трилиона сделки, за да се изгради тази база от данни за търговски риск и производителност. 

Идеи и анализ от инструмента за риск от фалит/понижение:

Има няколко идеи, които може да получите от използването на този инструмент. Някои от тях са очевидни, а някои са по-малко забележими.

Някои от най-очевидните прозрения са, че риск от фалит или понижение ще се увеличи, ако:

1) се увеличи риск/сделка. Ако рискувате повече при всяка сделка, вие се нуждаете от по-малко губещи сделки, или сметката ви ще се занули или понижи.

2) се понижи % печалбите. Това намалява очакваната печалба за сделка, водейки ви към "ръба".

3) се намали допустимото понижение. По-вероятно е да се удари границата на допустимото понижение, ако направите тази граница по-плитка, което ще намали мястото за промени в сделка.

4) се увеличи целта за приключване. Ако направите така, че по-трудно да достигате до целта за приключване, е по-малко вероятно да достигнете тази цел, и по този начин увеличавате възможността от загуба. От друга страна, да вземете печалбата след като сте увеличили сметката си е един от най-ефективните начини за управление на вашия риск при дългосрочна търговия.



Следват по-малко очевидни прозрения, които формулата на калкулатора може да пропусне:

5) Вашият риск от фалит се увеличава, когато броя на сделките се увеличава, всичко останало е равно. Това ни дава интуитивното усещане да направим аналогия с рулетката в казино. По-малко вероятно е да фалирате, ако заложите на черно само 10 пъти, и след това напуснете казиното, в сравнение с това да заложите 10000 пъти. По-големият брой сделки увеличава възможностите да попаднете в по-голяма губеща серия, която ще намали сметката ви или щя е занули. Таблицата по-долу илюстрира реални данни от нашия калкулатор за риск в два различни симулирани сценария. Всеки сценарий е със следните характеристики:

Сценарий 1: 60% печалби, 1:1 съотношение печалба/риск

Сценарий 2: 40% печалби, 2:1 съотношение печалба/риск

Общо: 30% допустимо понижение, 3% риск за сделка, 1000x цел за приключване, 0.6% очаквана печалба/сделка.

 6) Система за търговия "A" с ниска печалба/риск и висок %печалби е по-добра от система "Б" с висока печалба/риск и нисък %печалби, дори и двете да имат една и съща печалба от търговията. За да обясним това, ние ще продължим с поредица от стъпки. Първата стъпка показва ясна диаграма, показваща как рискът от фалит/понижение се увеличава, тъй като риск/сделка се увеличава:

Таблицата по-горе е създадена за система "А", която има съотношение 1:1 печалба/риск и 60% печалби. Това означава, че очакваната печалба за сделка е 20% от средствата, които са рискувани. Сега, нека добавим следните две системи на графиката:

  • система "B" има съотношение 2:1 печалба/риск и 40% печалби. Очакваната печалба за сделка е все още 20% от рискуваните средства.

  • система "C" има съотношение 3:1 печалба/риск и 30% печалби. Най- Очакваната печалба за сделка е все още 20% от рискуваните средства.

Добавянето на тези две допълнителни системи за търговия на графиката изглежда така:

Както можете да видите, въпреки че и трите системи за търговия имат еднаква очаквана печалба/сделка, те имат много различни рискови профили. Тези системи с по-висока печалба/риск и нисък %печалби имат много по-висок риск да достигне допустимото понижение в сравнение със системите с по-ниска печалба/риск и по-висок %печалби. Това създава интуитивно усещане, че една система, която губи в голяма част от времето, е много по-вероятно да направи низ от много загуби по сметката. Казано по друг начин, системите с по-ниска печалба/риск и по-висок %печалби дават възможност за по-голям риск/сделка при същия риск от понижение. Крайният резултат е, че тези системи са с по-малък риск, по-доходоносни или комбинация от двете.

Вие може да се изкушите да кажете "просто направете търговски системи с висока печалба/риск, но с по-висок %печалби". Разбира се, това е съблазнително, но не е реалистично. Повечето пазари, особено валутните пазари са много големи, ликвидни и ефективни. Получената ефективност просто не позволява висок %печалби с високо съотношение печалба/риск. То може да бъде постижимо в много кратък срок, но никога няма да бъде устойчиво в дългосрочен план.

Нужна помощь? Отправьте е-мейл! Поговорите прямо сейчас!

← Предыдущий шаг

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Пожалуйста введите

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Удалить историю

Като продължавате да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквити Повече информация

Настройките за бисквитки на този сайт са настроени на "позволи бисквитки", за да ви даде възможно най-доброто преживяване на сърфиране. Ако продължите да използвате този сайт, без да променяте настройките си бисквитка или щракнете върху "Приемам" по-долу тогава вие се съгласявате с това.

Затваряне